John K. Dagsvik • 2023, Utgave 6
Strukturell analyse etter Frisch og Haavelmo
Økonometrisk analyse skiller seg fra statistisk analyse ved at a priori teori spiller en fundamental rolle. Med utgangspunkt i økonomisk teori har pionerer som Frisch, Haavelmo og Marschak klargjort hva som menes med kausale og simultane relasjoner. Videre har Haavelmo analysert hvordan simultane lineære ligningssystemer kan identifiseres og estimeres, og han har diskutert hvor sentral sannsynlighetsteorien er i denne sammenhengen.
I denne artikkelen oppsummeres først sentrale poenger hos Frisch og Haavelmo knyttet til kausal analyse. Inspirert av Frischs aksiomatiske metode diskuteres dernest utfordringer og økonometrisk spesifikasjon ved spesifikasjon av modeller for binær valgatferd. Blant annet vises det, ved å benytte en variant av den aksiomatiske metode, at en kan oppnå en fullstendig karakterisering av teoretisk og økonometrisk modell.
I de senere årene har det foregått en merkelig og uheldig utvikling der det hevdes at en ikke trenger avanserte økonometriske metoder til å utføre empiriske analyser. Spesielt har Angrist og Pischke argumentert med at lineær regresjon, eventuelt kombinert med instrumentvariabler og «difference-in-difference» metoden, i hovedsak er alt metodisk verktøy som trengs. I denne artikkelen drøftes problematiske sider ved strategien til Angrist og Pischke i situasjoner der den avhengige variabelen er binær.
